Maximale DrawDown (DD)

Maximale DrawDown (DD) verwijst naar de grootste piek-tot-dal daling in de waarde van de index of mijn systeem in een bepaalde periode. Het meet het grootste verlies dat een investeerder zou hebben ervaren als ze op het hoogtepunt hadden geïnvesteerd en vervolgens op het dieptepunt hadden verkocht.

Bijvoorbeeld, als de waarde van een investering €10.000 bereikt en vervolgens daalt tot €7.000, zou de maximale drawdown 30% zijn (€3.000 gedeeld door €10.000).

Maximale drawdown is een essentiële maatstaf voor het beoordelen van het risico van een investering of een handelsstrategie omdat het inzicht geeft in de potentiële verliezen die een investeerder zou kunnen lijden. Lagere drawdowns geven over het algemeen een stabielere investering aan, terwijl hogere drawdowns wijzen op grotere potentiële verliezen en meer risico. 

De maximale drawdown is dus een indicatie van het gelopen risico. Het is kwalijk dat de meeste aanbieders geen informatie geven over de maximale drawdown.

Als we de maximale drawdown van mijn systemen vergelijken met de gerelateerde index dan zie je dat we de rendementen hebben behaald met een zeer laag risico. En daarin zit de kracht van deze systemen: een stabiel rendement.

Resultaten ElkeWeekGeld.nl NQ Automatisch Volgen Systeem

Het Nasdaq Weekoptie Systeem komt goed op stoom en realiseert een kwartaalrendement van 4%. Zat je in de index in het eerste kwartaal dan had je een rendement van 8%. Ons systeem liep aanzienlijk minder risico en behaalde het rendement van 4% met geen enkele week verlies en minimale tussentijdse dalingen kleiner dan 1%.

Resultaten ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem

Ook de Eurostoxx index – de index met daarin opgenomen de 50 grootste bedrijven van Europa – liet in het eerste kwartaal vooral een stijgend verloop zien. In het eerste kwartaal steeg deze index in totaal met 12%.

Met een kwartaalrendement van 6% deed Het ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem het slechter dan de index zelf. Maar het risico lag een stuk lager! Waar de index in het eerste kwartaal tussentijds een daling van 4% liet zien, behaalde ons systeem 6% rendement met geen enkele week verlies en minimale tussentijdse dalingen kleiner dan 1%.

Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem

Kijken we terug naar het begin van het jaar, dan kunnen we zeggen dat de AEX index geweldig uit de startblokken kwam. Na drie maanden stond de AEX index 12% in de plus.

Het ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem behaalde het eerste kwartaal een rendement van 7%. Dit is het meest veilige en defensieve systeem van ElkeWeekGeld.nl. Met een kwartaalrendement van 7% deden we het iets slechter dan de index zelf. Maar ook hier lag het risico een stuk lager. Waar de index in het eerste kwartaal tussentijds een daling van 3% liet zien, maakte ons systeem geen enkele week verlies. De maximale drawdown bleef onder de 1%. Het is niet meer mogelijk een abonnement af te sluiten op dit systeem, het systeem zit vol.

Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem

Het ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem is relatief gezien mijn meest risicovolle systeem. Hiermee nemen we meestal dagelijks een positie in, en het is daarmee geschikt voor de meer actieve belegger. Dit systeem had een goed kwartaal met een rendement van maar liefst 11%. Vijf dagen eindigden met verlies, waarbij het grootste verlies minder dan 3% was.

Hoe wordt het rendement berekend?

Margin is het bedrag dat je als borg moet aanhouden bij een bank of broker voor het innemen van de optiepositie. Voor de berekening van het rendement ga ik uit van een margin van 5.000 euro per optiepositie op de AEX. Voor het Eurostoxx systeem ga ik uit van een margin van 3.000 euro en bij het Nasdaq systeem 20.000 euro. Hoe hoog deze borg daadwerkelijk is, verschilt per bank of broker. Zo ligt de borg voor het Eurostoxx systeem bij bijvoorbeeld Lynx op 3.750 euro. Bij Saxo ligt dit lager en is 3.000 euro nodig als margin. Hierdoor kunnen de gerealiseerde rendementen verschillen, en zijn deze afhankelijk van de gebruikte bank of broker. Ook transactiekosten kunnen variëren per bank of broker en zo het rendement beïnvloeden.

Zoals ik laatst heb aangetoond, zijn de genoemde rendementen bruto, maar door de huidige rente-inkomsten op de beleggingsrekening kunnen de netto rendementen zelfs hoger liggen dan de hierboven genoemde rendementen.

Daarnaast maak ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken en vermogensbeheerders, gebruik van enkelvoudige interest. Dit houdt in dat ik niet uitga van rente-op-rente. Zouden we de opbrengsten herinvesteren, dan zou het rendement (fors) hoger uitkomen.

Verwachting

Ik doe in het algemeen geen voorspellingen over de beurs. De enige voorspelling die ik doe is dat de beurzen zullen blijven bewegen. Die voorspelling durf ik wel aan en is zo goed als zeker. En het bewegen van beurzen is ook een onderdeel van al mijn systemen.

Wat ik wel kan zeggen is dat een stijging van meer dan 25% in 5 maanden zonder noemenswaardige correct uitzonderlijk is. Het is zeer waarschijnlijk dat we de rest van het jaar nog wat (forse) dalingen gaan meemaken. Deze maand is in ieder geval al begonnen met een daling waarvan het eind nog niet in zicht is. De eerste weken van april hebben al mijn systemen uitstekend gepresteerd. En het is mijn verwachting dat ik mij geen zorgen hoef te maken over de toekomst. Want het is goed om te zien dat de systemen functioneren zoals bedoeld. Ze maken bijna nooit verlies en genereren rendementen bij stijgende, dalende en gelijkblijvende beurzen. De focus ligt op risicomanagement en vermogensbehoud. Gestaag maken we elke week een klein rendement om aan het eind van het jaar uit te komen op een mooi percentage.

Je kan je hier abonneren op een van mijn systemen.