Resultaten 1e halfjaar 2024
We zijn inmiddels alweer over de helft van 2024 en zoals gebruikelijk geef ik een update over de resultaten – de rendementen en risico’s – van mijn systemen.
Het eerste half jaar verliep voor alle systemen uitstekend. Alle systemen hebben mooie rendementen gerealiseerd. Die rendementen werden gerealiseerd met een risico dat beduidend lager lag dan de markt.
Sinds eind oktober zit de aandelenmarkt in een zeer stijgende markt. Het rendement van de AEX voor dit jaar is 17%. Een sterke stijging in zo een korte tijd is zeer uitzonderlijk. Dat zie je bijvoorbeeld aan het kleine broertje van de AEX, de AMX. Hierin zitten 25 middelgrote Nederlandse bedrijven. Het rendement van deze index is zwaar negatief: -7%. Het zou mij niet verbazen als de beurzen later dit jaar nog fors gaan inleveren. Over mijn verwachtingen vertel ik later nog meer, nu eerst de resultaten.
De resultaten van mijn beleggingssystemen
Maximale DrawDown (DD)
Maximale DrawDown (DD) verwijst naar de grootste piek-tot-dal daling in de waarde van de index of mijn systeem in een bepaalde periode. Het meet het grootste verlies dat een investeerder zou hebben ervaren als ze op het hoogtepunt hadden geïnvesteerd en vervolgens op het dieptepunt hadden verkocht.
Bijvoorbeeld, als de waarde van een investering €10.000 bereikt en vervolgens daalt tot €7.000, zou de maximale drawdown 30% zijn (€3.000 gedeeld door €10.000).
Maximale drawdown is een essentiële maatstaf voor het beoordelen van het risico van een investering of een handelsstrategie omdat het inzicht geeft in de potentiële verliezen die een investeerder zou kunnen lijden. Lagere drawdowns geven over het algemeen een stabielere investering aan, terwijl hogere drawdowns wijzen op grotere potentiële verliezen en meer risico.
De maximale drawdown is dus een indicatie van het gelopen risico. Het is kwalijk dat de meeste aanbieders geen informatie geven over de maximale drawdown.
Als we de maximale drawdown van mijn systemen vergelijken met de gerelateerde index dan zie je dat we de rendementen hebben behaald met een zeer laag risico. En daarin zit de kracht van deze systemen: een stabiel rendement.
Resultaten ElkeWeekGeld.nl NQ Automatisch Volgen Systeem
Het Nasdaq Weekoptie Systeem komt goed op stoom en realiseert een nettorendement van 7%. Zat je in de index in het eerste half jaar dan had je een rendement van 17%. Ons systeem liep aanzienlijk minder risico en behaalde het rendement van 7% met een minimale drawdown; kleiner dan 1%.
Resultaten ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem
Ook de Eurostoxx index – de index met daarin opgenomen de 50 grootste bedrijven van Europa – liet in het eerste halfjaar vooral een stijgend verloop zien. Deze index steeg in totaal met 8%.
Met een rendement van 12% deed Het ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem het beter dan de index zelf. Daarnaast lag het risico een stuk lager. Waar de index in het eerste half jaar tussentijds een daling van 6% liet zien, behaalde ons systeem 12% rendement met geen enkele week verlies en minimale tussentijdse dalingen kleiner dan 1%.
Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem
De AEX index zette dit jaar tot nu toe een uitstekend resultaat neer. Zat je met je vermogen in de AEX index dan had je dit jaar een rendement van 17%. Zoals gezegd zat je met een verlies van 7% als je in de AMX index had belegd. Het behaalde rendement van de AEX komt met name voor rekening van de bedrijven ASMI en ASML.
Het ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem behaalde het eerste half jaar een rendement van 13%. Dit is het meest veilige en defensieve systeem van ElkeWeekGeld.nl. Daarmee deed dit systeem het iets slechter dan de index zelf. Maar ook hier lag het risico een stuk lager. Waar de index in het eerste half jaar tussentijds een daling van 4% liet zien, maakte ons systeem geen enkele week verlies. De maximale drawdown bleef onder de 1%. Het is niet meer mogelijk een abonnement af te sluiten op dit systeem, het systeem zit vol.
Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem
Het ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem is relatief gezien mijn meest risicovolle systeem. Hiermee nemen we meestal dagelijks een positie in, en het is daarmee geschikt voor de meer actieve belegger. Het systeem maakt vaker verlies, de verliezen kunnen groter zijn dan bij de weekoptie systemen. Maar daar staat in potentie een groter rendement tegenover.
Dit systeem had een uitstekend rendement van maar liefst 21% en deed het daarmee beter dan de AEX. Een aantal dagen eindigde met verlies, waarbij het grootste verlies minder dan 3% was.
Hoe wordt het rendement berekend?
Margin is het bedrag dat je als borg moet aanhouden bij een bank of broker voor het innemen van de optiepositie. Voor de berekening van het rendement ga ik uit van een margin van 5.000 euro per optiepositie op het AEX Weekoptie Systeem. Het AEX Dagoptie Systeem heeft een margin nodig van 7.000 euro. Voor het Eurostoxx systeem ga ik uit van een margin van 3.300 euro en bij het Nasdaq systeem 20.000 euro. Hoe hoog deze borg daadwerkelijk is, verschilt per bank of broker. Zo ligt de borg voor het Eurostoxx systeem bij bijvoorbeeld Lynx op ongeveer 4.750 euro. Bij Saxo ligt dit lager en is 3.300 euro nodig als margin. Hierdoor kunnen de gerealiseerde rendementen verschillen, en zijn deze afhankelijk van de gebruikte bank of broker. Ook transactiekosten kunnen variëren per bank of broker en zo het nettorendement beïnvloeden.
Ik maak, in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken en vermogensbeheerders, gebruik van enkelvoudige interest. Dit houdt in dat ik niet uitga van rente-op-rente. Zouden we de opbrengsten herinvesteren, dan zou het rendement (fors) hoger uitkomen.
Verwachting
Ik doe in het algemeen geen voorspellingen over de beurs. De enige voorspelling die ik doe is dat de beurzen zullen blijven bewegen. Die voorspelling durf ik wel aan en is zo goed als zeker. En het bewegen van beurzen is ook een onderdeel van al mijn systemen.
Wat ik verder kan zeggen is dat de beurzen in het eerste half jaar een behoorlijke stijging hebben laten zien. Het maakt het waarschijnlijk dat we later nog een (forse) daling gaan meemaken. Deze maand is in ieder geval al begonnen met een daling waarvan het eind nog niet in zicht is. Dat is het voordeel van optiesystemen. Je kan geld verdienen als de beurs stijgt, maar ook als die daalt of zijwaarts gaat. Dus het is mijn verwachting dat ik me geen zorgen hoef te maken over de toekomst. Want het is goed om te zien dat de systemen functioneren zoals bedoeld. Ze maken bijna nooit verlies en de focus ligt op risicomanagement en vermogensbehoud. Gestaag maken we elke week een klein rendement om aan het eind van het jaar uit te komen op een mooi percentage.